OpenClaw 비트코인 자동 매매 시스템, 멀티 전략 시뮬레이션으로 한 단계 더#
2026-03-15
며칠 전 필자는 OpenClaw로 시작한 첫 개인 프로젝트: 비트코인 자동 매매 시스템 이라는 글에서, 자동 매매의 첫 번째 형태를 만든 이유와 1차 버전의 구조를 정리했습니다.
그 글이 “일단 돌아가는 최소 시스템"을 만든 기록이었다면, 이번 글은 그다음 단계의 기록입니다. 이번에는 단일 전략 하나만 보는 방식에서 한 걸음 더 나아가, 여러 전략을 같은 시장 데이터 위에서 동시에 시뮬레이션하고 비교하는 구조로 시스템을 확장했습니다.
이번 단계에서 정리한 결과물은 멀티 전략 시뮬레이션 스냅샷 으로도 남겨 두었습니다.
핵심 목표는 단순합니다. 실제 돈을 연결하기 전에, 어떤 전략이 어떤 시장 구간에서 상대적으로 더 잘 버티고, 더 꾸준하게 반응하는지를 먼저 관찰하자는 것입니다.
참고: 이 글 역시 투자 조언이 아니라, 필자의 개인 학습 기록이자 프로젝트 회고입니다.
왜 멀티 전략 시뮬레이션으로 바꿨는가#
1차 버전을 만들고 나서 가장 크게 느낀 점은, 전략 하나만 보고 있으면 생각보다 배울 수 있는 폭이 좁다는 것이었습니다.
예를 들어 어떤 날 성과가 좋게 나왔다고 해도, 그것이 정말 전략이 좋아서인지, 아니면 단지 그날 시장 흐름이 우연히 전략과 잘 맞았기 때문인지를 분리해서 보기 어렵습니다. 반대로 성과가 나쁘게 나왔을 때도 마찬가지입니다. 전략 자체의 한계인지, 아니면 원래 그 전략이 약한 장세였는지 판단하기가 쉽지 않습니다.
그래서 이번에는 방향을 바꿨습니다.
- 같은 시점의 시장 데이터를 여러 전략에 동시에 넣고
- 전략마다 독립적으로 가상 거래 결과를 기록하고
- 일정 주기마다 성과를 비교해 순위를 확인하는 방식으로 구조를 바꿨습니다.
이렇게 하면 적어도 “지금 시장에서는 어떤 성격의 전략이 상대적으로 유리한가"를 이전보다 훨씬 선명하게 볼 수 있습니다. 필자가 이번에 얻고 싶었던 것은 당장의 매매 신호 하나보다, 전략별 행동 패턴을 비교할 수 있는 관찰 환경이었습니다.
이번 개선에서 달라진 점#
이번 확장으로 시스템은 단순한 자동 매매 실험기가 아니라, 작은 전략 실험실에 조금 더 가까워졌습니다.
1. 여러 전략을 동시에 돌려 봅니다#
기존 기본 전략을 포함해 총 6개의 관점을 같은 데이터 위에서 함께 돌려 보고 있습니다. 각 전략은 서로 영향을 주지 않고 독립적으로 가상 거래를 수행합니다. 덕분에 같은 시간, 같은 가격 흐름 속에서 전략별 판단 차이가 어떻게 생기는지를 바로 비교할 수 있게 됐습니다.
2. 비교 리포트를 주기적으로 확인합니다#
이전에는 “신호가 나왔는가"가 주된 관심사였다면, 이제는 “어떤 전략이 더 안정적으로 움직였는가"도 함께 봅니다. 일정 주기마다 전략별 수익률과 거래 결과를 비교해 보고, 하루가 지나면 일일 요약에도 전체 순위를 남기도록 바꿨습니다.
3. 시장 분위기 반영을 조금 더 강화했습니다#
가격 차트만 보는 대신, 시장이 지나치게 과열되어 있는지 / 지나치게 위축되어 있는지도 함께 참고하도록 손봤습니다. 아주 정교한 거시 분석이라고 보기는 어렵지만, 최소한 “분위기가 극단으로 치우친 구간에서 신호를 얼마나 보수적으로 해석할지” 정도는 반영할 수 있게 됐습니다.
4. 리스크 관리도 더 현실적으로 조정했습니다#
익절 기준을 다소 짧게 가져가고, 수익이 난 뒤에는 일정 수준 아래로 다시 밀리면 정리하는 장치도 추가했습니다. 자동 매매에서 전략만큼 중요한 것이 손실 제한과 수익 보호라고 생각했기 때문입니다.
이번에 함께 돌려 보는 전략들#
이번에 정리한 전략 문서는 총 5개이고, 여기에 기존 기본 전략까지 더해 전체 비교군을 구성했습니다. 아래 설명은 비개발자도 이해하기 쉽게, “무슨 시장 상황에서 어떤 판단을 하려는 전략인가"에 초점을 맞춰 짧게 정리한 것입니다.
1. RSI 과매도 / 과매수 전략#
가장 직관적인 전략입니다. 가격이 단기간에 너무 많이 빠졌다고 판단되면 반등을 기대하고 접근하고, 반대로 너무 많이 올랐다고 판단되면 과열로 보고 경계합니다.
- 잘 맞는 구간: 뚜렷한 방향 없이 오르내리는 횡보장
- 장점: 단순하고 이해하기 쉬워서 기준점으로 삼기 좋습니다.
- 약점: 강한 상승장이나 하락장에서는 “너무 빨리 반대로 들어가는” 문제가 생길 수 있습니다.
2. MACD 크로스오버 전략#
이 전략은 “방향이 바뀌는 순간"에 더 관심이 많습니다. 상승 흐름이 살아나는지, 하락 흐름이 시작되는지를 이동평균의 관계 변화로 읽어내려는 접근입니다.
- 잘 맞는 구간: 방향성이 비교적 분명한 추세장
- 장점: 한 번 추세를 타면 비교적 안정적으로 따라갈 수 있습니다.
- 약점: 신호가 다소 늦게 나오는 편이라, 움직임의 초반을 놓칠 수 있습니다.
3. 볼린저밴드 전략#
이 전략은 가격 수준 자체보다 변동성에 주목합니다. 가격이 통계적으로 과하게 치우친 구간에서 되돌림을 노리기도 하고, 한동안 조용하던 시장이 갑자기 크게 움직이기 시작하는 순간을 잡으려 하기도 합니다.
- 잘 맞는 구간: 횡보장에서의 반등 구간, 또는 변동성 수축 뒤의 돌파 구간
- 장점: 시장이 갑자기 살아나는 순간을 포착하는 데 유용합니다.
- 약점: 돌파처럼 보였는데 금방 원래 자리로 돌아오는 가짜 움직임에 취약할 수 있습니다.
4. 골든크로스 / 데드크로스 전략#
가장 고전적인 추세 전략 가운데 하나입니다. 짧은 흐름과 긴 흐름의 평균이 교차하는 시점을 기준으로, 시장의 큰 방향이 바뀌는지 보려는 방식입니다.
- 잘 맞는 구간: 중기 이상의 방향성이 이어지는 장세
- 장점: 큰 흐름을 놓치지 않으려는 데 의미가 있습니다.
- 약점: 반응이 느린 편이라, 자주 사고파는 단기 대응에는 답답할 수 있습니다.
5. 트리플 확인 복합 전략#
필자가 이번에 가장 흥미롭게 보고 있는 전략입니다. 하나의 지표만 믿지 않고, 과열 / 추세 / 변동성이라는 서로 다른 관점을 동시에 확인한 뒤에만 진입합니다.
- 잘 맞는 구간: 애매한 신호가 많은 시장에서 보수적으로 접근하고 싶을 때
- 장점: 신호 수는 줄어들지만, 근거가 겹칠 때만 움직이므로 해석이 더 깔끔합니다.
- 약점: 너무 신중해서 좋은 기회를 늦게 잡거나 그냥 지나칠 수 있습니다.
6. 기존 기본 전략#
기존 기본 전략은 과매도 / 과매수 판단에 추세와 모멘텀 해석을 함께 섞은 형태였습니다. 이번 멀티 전략 시뮬레이션에서는 이 전략을 일종의 기준선처럼 두고, 다른 전략들이 실제로 더 나은지 아니면 단지 성격만 다른지를 함께 보고 있습니다.
필자는 이 기준선이 꽤 중요하다고 생각합니다. 새 전략을 계속 추가하는 것보다, 기존 방식보다 정말 나아졌는가를 비교할 기준이 있어야 하기 때문입니다.
멀티 전략 구조가 주는 가장 큰 장점#
이번 개선의 가장 큰 장점은 “정답 전략을 찾았다"가 아닙니다. 오히려 아직은 그 반대입니다. 상황에 따라 잘 맞는 전략이 달라진다는 사실을 더 분명하게 확인할 수 있게 됐다는 점이 중요합니다.
횡보장에서는 단순 역추세 전략이 더 잘 버틸 수 있고, 강한 추세장에서는 추세 추종 전략이 더 유리할 수 있습니다. 복합 전략은 거래 횟수는 적더라도 불필요한 진입을 줄이는 데 강점이 있을 수 있습니다. 이런 차이를 한 전략만 가지고는 보기 어렵지만, 멀티 전략 시뮬레이션 구조에서는 훨씬 직접적으로 비교할 수 있습니다.
필자는 이것이 실제 거래 연결 전에 꼭 필요한 단계라고 생각합니다. 자동 매매에서 무서운 것은 “신호가 나온다"는 사실 자체가 아니라, 왜 그 신호를 믿는지 잘 모른 채 실제 돈을 걸게 되는 상태이기 때문입니다.
이제 무엇을 볼 것인가#
당장 실제 거래를 붙이기보다는, 우선 1 ~ 2주 정도 더 모니터링해 볼 생각입니다. 그 기간 동안 특히 아래 내용을 보고 싶습니다.
- 전략별 수익률 차이가 일관되게 유지되는가
- 거래 횟수가 지나치게 많거나 적은 전략은 없는가
- 손절 / 익절 규칙이 실제 시장 흐름에서 너무 민감하거나 둔하지는 않은가
- 시장 분위기가 과열되거나 급랭한 구간에서 전략 반응이 지나치게 공격적이지는 않은가
- 일일 리포트만 봐도 “무슨 일이 있었는지” 이해할 수 있을 만큼 기록이 충분한가
이 과정을 거친 뒤에는, 그때 가장 안정적으로 보이는 전략 하나를 실제 거래와 연결해 보는 쪽으로 넘어갈 가능성이 큽니다. 물론 바로 큰 금액을 넣는 방식은 아닐 것입니다. 필자가 원하는 것은 한 번의 큰 성공이 아니라, 작게 연결하고 오래 관찰하면서 신뢰할 수 있는 운영 감각을 쌓는 것에 더 가깝습니다.
이번 단계에서 얻은 감각#
이번 개선을 하면서 다시 확인한 것은, 자동 매매 프로젝트의 본질이 “전략 하나를 멋지게 짜는 일"에만 있지 않다는 점입니다. 오히려 더 중요한 것은,
- 전략을 비교할 수 있게 만들고
- 결과를 기록으로 남기고
- 그 기록을 다시 해석할 수 있게 만드는 구조
를 갖추는 일이라고 느꼈습니다.
필자는 이 프로젝트를 통해 단순히 비트코인을 자동으로 사고파는 도구를 만들고 싶은 것이 아닙니다. 장기적으로는 필자만의 투자 판단력을 조금씩 축적할 수 있는 실험 시스템을 만들고 싶습니다. 이번 멀티 전략 시뮬레이션 전환은, 그 목표에 한 단계 더 가까워진 변화라고 생각합니다.